L'antica Palestra di Delfi si trova ad est di Castalia Pigi ed è un complesso organizzato di impianti sportivi di 200 x 65 m che si sviluppa in due terrazze sagomate con terrazze curate la terrazza superiore comprende il marciapiede e il raschietto mentre nella terrazza inferiore sono i bagni degli atleti e un serbatoio circolare aperto La fase iniziale di costruzione della Palestra risale al terzo quarto del IV secolo aC mentre il suo uso continuò fino al III secolo dC con varie modifiche e riparazioni come il rafforzamento della parete del raschietto durante il periodo romano e la costruzione delle terme romane nel 120 dC a nord-ovest del serbatoio circolare. Fu espropriato e demolito nel 1898 dalla Scuola Francese di Archeologia per rivelare l'antica Palestra.